金融工程概論

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用高等數學和通訊工具，在現有各種基礎金融產品的基礎上，進行不同形式的組合和分解，從而設計出滿足客戶需求并具有特定特征的新型金融產品。損益特性。理財產品。

廣義的金融工程是指一切用工程方法解決金融問題的技術發展。它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等。本文采用金融工程的廣義概念。

二、金工的核心內容

核心在于新金融產品或業務的開發設計，其本質是提高效率，包括：

1 .創造新的金融工具，如創造第一只零息債券、第一個互換合約等；

2．現有工具的開發和應用，如將期貨交易應用到新的領域，開發了大量的期權和互換品種等；

3．將現有的金融工具和手段與組合分解技術相結合，復合出新的金融產品，如遠期互換、期貨期權，構建新的金融結構等。

三、就業前景

金融工程專業主要利用計算機實現數學模型，解決與金融相關的問題。因此，金融工程職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。

負責的主要工作因崗位而異。代表性的包括定價、模型驗證、研發和風險管理，分別負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。

總體來說工作比較辛苦，收入也比其他行業高很多。

目前國內金融工程的就業主要集中在以下幾個領域：

基金公司：基金公司現在需要能夠做基金業績評估、風險控制、資產管理 配置型人才。

證券公司：證券公司現在處于困難時期，也在通過集體理財產品的設計尋求生存的機會。

銀行：現在各大銀行總行開始建立內部風險管理模型，急需這方面的人才。

本行另一個重要部門——資金部，同樣需要金融工程方面的人才。公司債市場、抵押貸款支持債券等具有發展空間的金融工程產品設計主力軍。

四、國內院校推薦

中央財經大學

主要專業課程：政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與信息經濟學、應用隨機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、運籌學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融、商業銀行、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數據結構、常微分方程、實變函數等。

對外經濟貿易大學

核心課程：宏觀與微觀經濟學、財務會計、貨幣銀行學、金融經濟學、公司金融、計量經濟學、應用隨機過程、投資、固定收益證券、時間序列分析、金融衍生品、金融工程、金融工程應用分析、金融風險量化分析、國際金融、金融數據處理技術、量化投資概論、C++、數據結構、MATLAB、SAS等

南開大學

上以金融專業課程體系為基礎，其特色課程主要包括：衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融、實驗投資、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、金融基于EXCEL分析、R語言與金融計算、CFA（金融分析證書）講座、金融工程案例、隨機過程、微分方程、C++等

中國人民大學

< p>核心課程：金融學、公共財政學、金融工程、衍生品定價理論、金融數學、公司金融學、商業銀行與運作、證券投資、生態學計量學、隨機分析與隨機控制、信息經濟學、多元統計分析等

西南財經大學

核心課程：金融學基礎、經濟學原理、金融經濟學, 公司金融學, 投資學, 金融工程, 衍生金融工具, 固定收益債券, 計量經濟學, 金融工程案例分析, 運籌學, 數學分析, 概率論, 線性代數, 數值計算與算法語言, 統計學, 統計分析軟件, 商業銀行學、投資銀行學、國際金融、互聯網金融、計算機應用基礎、C語言、經濟法、中級微觀經濟學、中級宏觀經濟學等

5．國外院校推薦（美國）

1、普林斯頓

2、芝加哥大學

3、斯坦福大學

p> p>4、哥倫比亞大學

5、麻省理工學院

6、約翰霍普金斯大學

7、西北大學

8 、康奈爾大學

9、萊斯大學

10、華盛頓圣路易斯大學

11、加州大學洛杉磯分校

12、南加州大學

13、加州大學伯克利分校

14、卡耐基梅隆大學

15、紐約大學

>6。申請要求

top30：托福100+，GRE325+，GPA3.5+，相關工作經驗或扎實的實習背景；交流項目；國際比賽；社區活動;豐富的個人特長和教學經驗等綜合背景（部分項目要求學生有工作經驗）。

Top60：托福90+，GRE310+，GPA3.0+，金融相關實習背景交流項目；國際比賽；社區活動;教學經驗等豐富的綜合背景。

注：金工要求學生修讀數學、計算機和金融三門必修課。不符合要求的學生必須先補修先修課。

熱門專業